Сейчас в Базельском комитете идет активная работа по завершению подготовки нового Соглашения по капиталу (New Basel Capital Accord), иначе «Базель II». Новое Соглашение призвано содействовать развитию системы регулирования капитала банков и повышению чувствительности минимально допустимого размера капитала к оценке рисков.

Российская банковская система уже оправилась от удара, нанесенного ей финансовым кризисом 1998 года, и сейчас динамично развивается на фоне экономического роста. По предварительным данным Госкомстата РФ, в 2003 году ВВП вырос на 7,5%, а темп инфляции снизился до 12%. По итогам девяти месяцев активы российских банков выросли на 26%, капитал — на 30%, кредиты нефинансовым организациям — на 37%, вклады населения — на 33%. В структуре кредитования опережающими темпами растет кредитование физических лиц, за девять месяцев 2003 года оно выросло на 72%. В то же время постепенно прослеживается тенденция к снижению рентабельности капитала и активов российских банков, которая по прогнозам сохранится и в 2004 году.
По прогнозу фонда «Центр развития» в период за 2004–2015 годы среднегодовой темп экономического роста в России (в зависимости от сценария) составит от 4,1 до 8,8%, темп инфляции — от 3,7 до 8,3%. При этом предполагается, что к 2015 году уровень банковских активов приблизится к отметке 90% от ВВП, а кредитов — превысит отметку в 40% от ВВП. За рассматриваемый период ожидается рост капитализации российских банков с 5,8 до 9% ВВП. В среднесрочной перспективе, соответственно Новой стратегии развития банковской системы, к 2009 году активы российских банков увеличатся до 56–60% ВВП, а капитал — до 7–8% ВВП.
Одной из основных проблем российской банковской системы продолжает оставаться то, что она недостаточно эффективно выполняет свою главную макроэкономическую функцию — трансформацию сбережений в инвестиции. По экспертным оценкам, российские банки обеспечивают в настоящее время всего 20% потребности экономики в долгосрочных кредитах. Во многом это вызвано недостаточно длинными сроками привлекаемых вкладов. Тем не менее для самой банковской системы кредиты играют очень важную роль — их доля в активах на 1 декабря 2003 г. составляла 53,4%.
Российская банковская система характеризуется высоким, хотя и постепенно снижающимся, показателем достаточности собственных средств (капитала) — на 1 октября 2003 г. он составлял 18,3%. Однако здесь необходимо учитывать ряд известных обстоятельств:
— капиталы большинства российских банков искусственно «раздуты»;
— по мере роста объемов кредитования растут риски, принимаемые на себя банковской системой.
Для повышения эффективности банковского надзора и деятельности самих банков назрела необходимость в более точной оценке этих рисков. Кроме того, перед Россией по-прежнему стоит задача построения стабильной и эффективной банковской системы, которую сложно решить без повышения уровня капитализации банков.
На международном уровне для оценки достаточности капитала банковской системы используются нормативы, разрабатываемые Базельским комитетом по банковскому надзору Банка международных расчетов и получившие название соглашений по капиталу. Эти соглашения, с одной стороны, дают ориентиры национальным надзорным органам по отслеживанию затруднений в банковских системах отдельных стран, а с другой — представляют собой международные «правила игры», отказ от которых снижает доверие к банкам.
В России применяются нормы старого Базельского соглашения по капиталу (которое сейчас называют «Базель I»), принятого в 1988 году и нацеленного на разработку норматива достаточности капитала банков с учетом уровня рисков. В соответствии с этим Соглашением норматив достаточности капитала был установлен на уровне 8%. Капитал банков делится на капитал «первого уровня» (4% от активов, взвешенных по уровню риска) и «второго уровня» (также 4% от активов). Первый необходимо держать главным образом в форме ценных бумаг, второй — в виде ряда долговых инструментов, резервов по ссудам и 45% нереализованной прибыли по ценным бумагам.
Банковские кризисы начала 90-х годов показали недостаточность базельских стандартов для обеспечения стабильности банковской системы, в том числе и в силу того, что они не стимулировали самостоятельную оценку банками уровня своих рисков. В 1996 году Соглашение подверглось некоторым изменениям для учета рыночных факторов (рисков падения стоимости ценных бумаг или инвестиций на балансе банка, приводящих к убыткам). Был сделан шаг в сторону использования банками собственных методов оценки рыночных рисков при частичном регулировании этого процесса властями.
Сейчас в Базельском комитете идет активная работа по завершению подготовки нового Соглашения по капиталу (New Basel Capital Accord), иначе «Базель II». Новое Соглашение призвано содействовать развитию системы регулирования капитала банков и повышению чувствительности минимально допустимого размера капитала к оценке рисков. Макроэкономическим обоснованием необходимости глобального регулирования капитала банков является необходимость надежной и здоровой банковской системы для обеспечения экономического благосостояния страны.
Выход в свет окончательной версии нового Соглашения по капиталу планируется к середине 2004 года (до этого стояли сроки и конца 2003 года, и начала 2004 года). В мае 2004 года рабочие группы должны представить свои соображения по основным вопросам на заседании Комитета по банковскому надзору. Новое Соглашение будет применяться в странах — членах Банка международных расчетов до конца 2006 года.

Ссылка на статью - http://www.voroh.com/stat/4_stat.html